Forex Fabrik Optimierte Trend Trading Strategie

Optimierte Trend Trading Joined Jan 2008 Status: MathMaven 193 Beiträge Attached ist ein Screenshot aus meiner TopCat Software für die EURUSD stündlich für die letzten Tage. Hat ganz gut bekommen 500 Pips. In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt, wo wir LONG und rot sind, wo wir KURZ sind. (In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt. TopCat ist nur interessant für HI / LO so OP / CL nicht gezeigt TopCat steht für quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot und verwendet einige sehr ausgefallene DSP aus meiner Tage Gestaltung der Nimrod-Suchwasserradar Der Hauptfilter hat eine Glättung, die einer 40-bar-MA entspricht, jedoch mit einer Verzögerung von etwa 0,3 einer Stange, die mit ausgezeichneter Phasenlinearität gekoppelt ist, und ist die blaue Linie mit dem Entfernungsauslöser in Rot Markiert Eintritt / Ausstieg So in Trends, wir tun spektakulär gut, erfassen bis zu 85 der Trend. In choppy whipsaws der Radar-Clutter-Filter versucht, uns zu halten (im Screenshot sind dies die weißen Balken.) Attached Image (klicken Sie auf Vergrössern) Profil Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren / löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen Das ist alles. Vor allem im Bereich der anspruchsvollen digitalen Signalverarbeitung. Ich habe verschiedene Gerüchte, dass 90 von allen Händlern verlieren Geld und andere Gerüchte, dass 90 von allen Geld gehandelt wird mit einer Art von MA (oder eine der verwirrenden Reihe von Indikatoren auf ihnen basiert). Ich frage mich, ob es eine Korrelation hier Joined Nov 2007 Status: Mitglied 1.142 Beiträge Sie können auch die lackierten Balken Indikator sowie Wenn es einen Coder um, vielleicht kann er diese Indikator ein wenig verbessern. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Joined Jul 2006 Status: Charts PA gt 3,250 Beiträge Keine Ahnung, wie sich das von einem Crossover unterscheidet. Anbringen einer lokalen einfachen JMA Crossover I-Kurve passend zu Ihrem Diagramm ähneln. Gerade weil Sie eine von 52 Wochen gefunden haben, die nette Zacken bilden, bildet es nicht eine Ausnahme zu, was Sie sagten: haben Sie verschiedene Gerüchte gehört, daß 90 aller Händler Geld und andere Gerüchte verlieren, dass 90 von allem Geld mit irgendeiner Art von MA gehandelt werden (oder Eine der verwirrenden Reihe von Indikatoren auf sie basiert). Ich frage mich nur, ob es eine Korrelation hier Beide Schwungenden hatten reine Preis-Action-Setups hatten wir eigentlich nur eine Chatsitzung auf diesem Paar und die Schaukeln gestern bei J16 Attached Image (Zum Vergrößern klicken) Optimized Trend Trading Mitglied seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Hi es ist nicht offensichtlich, um die digitalen Filter arbeiten. Wenn Sie einen digitalen Filter verwenden und eine einfache Cross-Over-Strategie ist es eine Verschwendung. Die einfache SMA-Cross-over gibt zuverlässigere Ergebnisse vor kurzem (Ich habe ein Experiment SMA Crossover-Experte versus JMA Cross-Over-Experte. Die JMA war ein lahm, gab die SMA viel robuster Lösungen forex-tsd / manual-trad ystem - 120.html Ich habe dort meine Arbeit zum digitalen Upgrade von ASCtrend veröffentlicht und leider musste ich beweisen, dass die bloße Tatsache, dass wir eine JMA benutzen, nicht bedeutet, dass wir uns besser machen, aber der Fraktalmod von FRASMA übertraf das SMA - Original in jedem Zustand ). Das bedeutet nicht, dass DF nutzlos sind, aber sie benötigen viel anspruchsvollere oder andere Ansatz. Hier gebe ich ein Beispiel für jemanden, der ein sehr interessantes Handelssystem mit Neuroshell gemacht hat. Die Strategie basiert auf einer komplexen Mischung aus digitalen Filtern und GA-Optimierung. Leider sind viele der Links nicht mehr funktioniert. Sie benötigen Google Übersetzer. Die Regeln sind wie folgt: AMTRADING RULESRules KAUF LONG BEDINGUNGEN: AgtB (Lead (JMANSDT001 (Close, 9,0), 2), JMANSDT002 (Clo se, 19,0)) Nicht (AbBgtC (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 Hedrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trend AgtB (Blei (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Schliessen, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Neg (0,005, 39)) , Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Schließen, 3,3 , 3, 3, 60, 40)))), 5,0), 10), Add2 (Unter (Lin TimeReg PredValue (Cl ose, 55,30), Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0 ), Mul2 (1.715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendlinie (Schließen, 3,3,3,3,60,40)))), 1) AgtB Momentum (JMANSDT004 (Schließen, 3,0), 1), 0) VERKAUF KURZBEDINGUNGEN: AbB (Blei (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Schließen, 55,30), Hodrick-Prescott Fenster (Schließen, 100,500000 , Mul2 (1.715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendlinie (Schließen, 3,3,3,3,60,40))), 5,0 Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0)), Mul2 (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 (Srn (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30) (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendline (Schließen, 3,3,3,3,60,40))), 5,0), 10), Neg ( 0,005. Hodrick-Prescott-Fenster (Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window ( Ehlers Trendlinie (Schließen, 3,3,3,3,60,40))), 5,0), 10), Add2 (Sub (Lin TimeReg PredValue (Cl ose , Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Schließen, 3,3 , 3,3,60,40)))), 1) AltB (Momentum (JMANSDT004 (Schließen, 3,0), 1), 0) Nach all diesen Bedingungen wird ein genetischer Optimierer durchgeführt. Hier ist es die Vorlage für Neuroshell. Dies ist eine der erfolgreichsten Strategien für digitale Filter, die ich kenne. Die Neuroshell ist nur ein Werkzeug, das Sie finden können, einige nützliche Ideen, was Eingänge verwendet wurden, die Optimierung ist ein anderes Getränk. Ich mag sehr viel dieses Programm, aber ich fühle mich unruhig, auf eine proprietäre Software verlassen. R ist ein cooles Programm, das ich auf meinem PC installiert habe, aber es erfordert viel Mühe, die Lernkurve ist steil wie ein Berg für einen Typen ohne Programmierkenntnisse. Aber Sie können eine Menge Phantasie Dinge mit ihm zu tun. Kürzlich arbeitete ich an Hirn-Trend mit digitalen Filter, der Code ist Open Source, schauen Sie es, es ist ein anspruchsvoller Ansatz der Verwendung von digitalen Filtern. Es gibt interessante Ergebnisse auch ohne Optimierung. Ich habe eine besondere Meinung über die Optimierung. Was wir tun, ist grundsätzlich eine statistische Optimierung. Unabhängig von Algorithmen, verwenden Sie immer optimieren die Balance, Gewinn zu Lose-Verhältnis, Maximum Return on Account. Und das ist falsch. DAS IST FALSCH, weil die Märkte nicht GAUSSER sind. Die Märkte sind soooooooo komplex, dass manchmal sogar der mächtigste Computer auf dem Planeten nicht besser als ein Elliot Count. Manchmal finden alle Algorythmen die Lösung und wir haben eine niedrige Phasenraum-Singularität. Zum Beispiel sieht ein Eliott-Graf, dass die Muster des Impulses vorbei sind. Er sieht seltsame Bewegungen und sagt. Aha-Korrekturmuster. Ist er in der Lage, sehr gut vorherzusagen, zweifle ich, aber er kann seine Handelsstrategie sehr gut an die Marktbedingungen anpassen. Der Typ mit dem Optimierer hat gerade eine perfekte Optimierung abgeschlossen und beginnt, eine optimierte Lösung für einen Trend in einem breiten Markt zu handeln. Was passiert als nächstes Sind die Algorithmen in der Lage, Gesichtserkennung so gut wie Menschen zu machen Und die Einschätzung des Marktzustands erfordert den gleichen kognitiven Prozess wie die Gesichtserkennung. Hier meine ich nicht, dass algorithmische Optimierung nutzlos ist, ich meine, dass seine mechanische Verwendung führt an dunklen Orten, was Algorithmus Sie verwenden. Der Mensch und die Maschine müssen zusammenarbeiten, wir haben keine bessere Antwort auf unserem Einzelhandel. Der Grund ist, den Unterschied zu zeigen. Denn wenn die Periode klein ist, erscheinen die Unterschiede nicht so klar. Die Idee ist, mehr Glättung verwenden, aber eine scharfe Reaktion nur, wenn Sie es brauchen. Jedenfalls sah ich es gibt einen Unterschied zu. Manchmal sehen Sie nicht die blaue Linie von JJMA, weil sie durch das Rot bedeckt wird. Ich werde die Idee offenlegen. Die Idee ist, dass die digitalen Filter auf ihre eigenen verwendet werden und die fraktalen gleitenden Durchschnitte werden alleine verwendet. Also fragte ich mich selbst die Frage, was passieren würde, wenn wir diese modernen Ansätze kombinieren würden. Das einzige Problem ist, dass ich kein Coder bin, nicht Ingenieur oder Mathematiker. Ich wollte wirklich wissen, was passieren würde. So machte ich es einfach Ich benutzte als ein Träger ein Fractal gleitender Durchschnitt und ich ersetzt die iMA Funktion nach innen mit iCustom Funktion von JJMA. So haben Sie nun die Ergebnisse. Die beiden gleitenden Mittelwerte sind unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Formeln für die Schätzung der fraktalen Dimension verwenden. Die gelbe Linie verwendet eine R / S-Analyse, die rote Linie verwendet die normale FGDI-Formel. Also, wenn der Markt ruhig ist, ist es ein normaler Filter. Wenn wir eine niedrigere Dimension mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von schwarzem Rauschen haben, neigt der Filter dazu, schneller zu reagieren. Wenn wir also eine niedrigere fraktale Dimension haben, ist die Bewegung persistent. Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bewegung in die Richtung des vorherigen sein wird. Also, wenn es eine Umkehrung, die Umkehrung neigt dazu, schnell und abrupt (Black Rauschen). So wird erklärt, wie die V-Tops und V-Böden gebildet werden. Wenn andererseits die fraktale Dimension höher als 1,5 ist, haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bewegung in der entgegengesetzten Richtung sein wird. Und der Preis geht nach oben und unten in einer Menge von Oszillationen. Dort finden wir rosa Rauschen, viele Peitschen auf und ab. Wenn die Preis-Zeitreihen zufällig waren, würde es keine Korrelation jeder Bewegung mit der vorherigen Bewegung geben. Der Hirn Trend immer noch erstaunt, wie es in der Lage, eine Lösung in sehr feindlichen Umgebungen zu finden ist. Normalerweise sollte es verwendet werden, wenn es eine niedrige Dimension in beiden beiden Tasten Ebenen 15 und 30. Ich kann eine Menge Beispiele dafür geben. Dieser Ansatz ist anders und unabhängig von der TA Perspektive, so dass er wirklich gut mit ihm kombiniert. H - Hurst-Exponent Wenn H 0,5 das FGDI 1,5 Rosa Rauschen 0ltHgt0.5 Schwarzes Rauschen 0,5ltHlt1.0 Siehe Kapitel 13: Bruchgeräusch und R / S-Analyse Aus dem Buch Fraktalanalyse. In diesem Buch wird nur die Theorie ohne praktische Betrachtung diskutiert. Dennoch hat dieses Wissen in der TA eine sehr praktische Anwendung. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Attached ist ein Screenshot aus meiner TopCat Software für die EURUSD stündlich für die letzten Tage. Hat ganz gut bekommen 500 Pips. In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt, wo wir LONG und rot sind, wo wir KURZ sind. (In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt. TopCat ist nur interessiert an HI / LO so OP / CL nicht gezeigt TopCat steht für quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot und nutzt. I dont think u brauchen eine ea zu Meine Hypothese ist, dass die digitalen Filter müssen mehr anspruchsvolle Ansatz, eine einfache Crossover scheint nicht zu funktionieren. Ich habe mehrere Punkte: 1. Allerdings ist die Beispiel der Brain Trend zeigte, dass ein digitales Filter erheblich verbessern kann die Fähigkeit eines komplexeren Systems 2. Die digitalen Filter können mit einer Kombination von Anpassung an fraktale Geometrie verbessert werden. Die Aufnahmen einige Beiträge wurden auf diesem Ansatz basiert. Ich werde Zeigen, dass es wahnsinnig einfach zu tun war. In der Tat ist es getan, müssen Sie bestehende Dinge zu kombinieren. Und jetzt werde ich ein weiteres Beispiel zeigen, wie ein digitaler Filter eine bestehende Strategie verbessern kann. Dies betrifft die Trendmagie-Anzeige. Ich habe gerade die normale CCI mit etwas anderem ersetzt. Und wir haben schöne Ergebnisse. Sie können den Filter und den Zeitraum anpassen. Im Original wurde es auf 50 Perioden CCI als Proxy für Trendmaß gesetzt. Wie üblich müssen Sie die JJMAseries im Include-Ordner installieren. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Guys dieser Indikator ist in der mql offizielle codebase. Ich bin kein Schöpfer von allem. Ich möchte nur bestehende Dinge zu kombinieren, weil es viele unerforschte Möglichkeiten gibt. Alvin Toffler sagt, dass Wissen nützlich ist, wenn es mit einem anderen Wissen kombiniert wird. Genau aus diesem Grund können wir unsere digitalen Filter mit komplexeren Systemen in Metatrader mit nur einer Zeile Code kombinieren, aber können Sie kombinieren die ursprüngliche Jurik so einfach und mit dem, weil Sie Türen geschlossen haben überall. Kositsin in der Verbindung hat eine ganze Bibliothek erklärt, die erklärt, dass jeder iMA und jeder Mittelungsalgorithmus durch seine digitale Glättung ersetzt werden kann. Die Ergebnisse können erstaunlich sein oder nicht. Die TSD-Innovation ist die doppelte Glättung und sehen, was besser ist. Als resuly fragte ich mich, dass wir eine fraktale Anpassung von Jurik Glättung und doppelte Glättung verwenden können. Wie es gemacht wird. Sie haben die FRASMA Sie ändern die iMA innerhalb es mit der Jurik Glättung. Sie tun das gleiche mit RSFRASMA und alle anderen fraktalen gleitenden Durchschnitt haben Sie zur Hand. Die SSA normalisiert, zeigt, dass es, wenn es keine zuverlässige Möglichkeit, SSA ohne Neuberechnung verwenden gibt es immer die Möglichkeit, die Informationen Schritt für Schritt zu extrahieren. Die SSA-Normalisierung verwendet Pfeile, der TSD-Weg ist besser. Mitglied seit: Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge OK Lassen Sie ein Beispiel in Echtzeit sehen. Auf einem Schuss haben wir das Doppelte geglättet. Es ist besser, wenn der Markt ist volatiler. Deshalb brauchen Sie die SSA-Squeeze auf dem Boden, um nicht gegen den Hang zu handeln. Das Fraktalmod der doppelten geglättet ist etwas unterlegen in der Reaktivität, aber es ist beabsichtigt, auf allen Marktbedingungen zu arbeiten. Und die Haltestellen sind viel zu nah. In diesen Spielzeug haben wir: Digitale Filter Fraktale Geometrie SSA Verwendung der Volatilität Dies ist ziemlich komplexes Spielzeug. Was mir gefällt, dass es sich an den Markt anpasst und nicht vorhersagt. Was ich hinzufügen möchte, ist eine statistische Volatilität ändern Schwelle nach der Stunde. Denn der Hirntrend reagiert primär auf Volatilität. Und die Volatilität ändert sich auf jedem Paar in einer anderen Weise während der Zeit. So können wir einige statistische Kenntnisse hineinzufügen. So ist es besser, jene Spielwaren für Zeitfilter zu optimieren. Es ist unklug, für Tops und Böden zu suchen, es ist besser zu sehen, wie es in einer bestimmten Zeit, zum Beispiel die europäische Session und Vergleich der europäischen Sitzung mit europäischen Sitzung führt. Das ist einfacher. Die zweite Sache nicht vergessen, die fraktale Dimension Eigenschaften. Wenn wir Rot auf dem 15 und 30 Zeitrahmen haben, kann unsere persistente Bewegungs-Achterbahn beginnen. Wir zeigen den alten Jungs, wie wir Tops und Böden auswählen können. Wenn wir auf dem 15- und 30-fachen Zeitrahmen eine hohe fraktale Dimension haben, bedeutet dies, dass der Phasenraum als zu komplex betrachtet wird. Ich nenne sie Hochphasenraum-Singularität. Der Phasenraum ist so komplex, dass niemand recht hat. Der Preis geht hoch und niedrig wie verrückt. Erwarten Sie nicht, dass Brain Trend unter diesen Bedingungen durchführen, kann niemand. Unter diesen Bedingungen werden statistische Methoden verwendet, da der Phasenraum so komplex ist, dass wir ihn als Gaußscher analysieren können. Einen schönen Tag noch. Ich will Beiträge von hoher Phasenraum-Singularität und geringer Phasenraum-Singularität zeigen. Das ist etwas ganz Neues. Aber versuchen Sie es mit dem FGDI und schauen Sie sich um. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Ich möchte ein weiteres Beispiel von Low phase space singularity posten. Was typisch ist, ist, dass viele verschiedene Algorithmen in der Lage sind, dieselbe Lösung gleichzeitig zu finden und entsprechend zu handeln. Blick auf den Schuss ist es ein Zufall, dass der Brain Trend, der ASCTtrend stoppt mit digitaler Glättung, das ASCtrend-Signal, die Trend-Magie mit oder ohne digitale Glättung und die SSAsqueeze finden gleichzeitig die Lösung Sie sehen Hirn Trend hatte gute Ergebnisse, hatte ASCTtrend gut Ergebnisse, Trend Magic hatte gute Ergebnisse. Ein einfacher gleitender Durchschnitt hat gute Ergebnisse. Der menschliche Händler kann gegen den Trend gehen und kann verletzt werden. Preis-Aktion Spezialisten sehen eine Pause von einer Unterstützung (wo die Brain Trend reagiert und das ist wahr), und das ist, warum sie sagen, Handel, was Sie sehen und nicht Sie denken. Die Idee ist, dass, wenn wir einen relativ einfachen Phasenraum der möglichen Lösungen haben, die Algorithmen in der Lage sind, gleichzeitig eine Lösung zu finden. Die Algorithmen sind in der Lage zu kooperieren, aber die Menschen, die wir nicht kooperieren (ein Typ denkt, es ist überverkauft, das andere ist es überkauft, ein Kerl hat langfristigen Horizont der andere hat kurzfristig). Und FGDI in rot an 15 und 30 M Zeit-Rahmen ist eine gute Annäherung der möglichen Singularität des niedrigen Phasenraums. Diese Niedrige Phasenraum-Singularität ist für die politischen Entscheidungsträger beängstigend, weil alle Marktteilnehmer gleichzeitig den gleichen Horizont haben. Sie sind nicht in der Lage, die Volkswirtschaften an den Markt anzupassen und den Markt nicht so effizient wie möglich zu führen. Manchmal geht die Singularität in eine Richtung, manchmal haben wir eine Reihe von Ping - Pong - Bewegungen. All das ist in hohem Grade unvorhersehbar einige Bewegungen in die Zukunft, versuchen, ein Neuronales Netz zu trainieren, um jene Marktzustände vorherzusagen und Sie sehen, in der Tat, was Vorhersagealgorithmus, das Sie versuchen, Sie zu implementieren, scheitern, die niedrige Phasenraum-Singularität vorherzusagen. Sie müssen so schnell und intelligent wie möglich reagieren, und sogar ein SMA ist gut genug. Allerdings ist die SSA-Squeeze noch rekalkuliert. Sie haben, um die Bar zu blockieren, sobald es fertig ist, sonst sehe ich nicht den Punkt der Verwendung von Bars. Attached Images (zum Vergrößern anklicken) Die Frankfort Intraday Forex Breakout Strategie Die schnelllebige Natur der Intraday Forex-Handel eignet sich für einfache Strategien, die über Bord über Indikatoren gehen. Wenn auf den richtigen Märkten zum richtigen Zeitpunkt gehandelt wird, kann eine einfache Preis-basierte Breakout-Strategie sehr beeindruckende Gewinne zurückgeben. Anfang dieser Woche veröffentlichte Forex Factory Benutzer PIP Combine eine einfache Breakout-Strategie, die dieser Linie des Denkens folgt. In seinem Forex-Erlebnis hat PIP Combine bemerkt, dass die Kerze von 6 Uhr (London) / 1 Uhr (New York) neigt, eine bedeutende Rolle in Bezug auf intraday Unterstützung und Widerstand zu spielen. Aus dieser Beobachtung, glaubt er, dass ein Ausbruch über dem hohen oder unter dem niedrigen dieser Kerze hat eine starke Wahrscheinlichkeit, die sich in einem profitablen Handel. Während diese Strategie weit von handelbar ist, wie sie jetzt ist, könnte sie uns eine interessante Fallstudie zur Verfügung stellen, wie PIP Combine es im Laufe der Zeit entwickelt. Forex Factory Benutzer PIP Combine hat begonnen, eine einfache Preis-basierte Forex Breakout-Strategie zu entwickeln. Mögliche Breakout-Ergebnisse In seinem Beitrag, erklärt er, dass er beobachtet hat dieses Phänomen für das vergangene Jahr und unterhalten verschiedene Möglichkeiten, eine Strategie um sie herum zu entwickeln. Er hat beobachtet, dass es drei mögliche Ergebnisse gibt, sobald ein Markt über oder unter der 6 Uhr (London) Kerze bricht. Das erste Ergebnis ist, dass der Preis in Richtung der Ausbruch fortsetzt. PIP Combine schlägt vor, dass, wenn diese Ausbrüche halten, ein Händler im Allgemeinen einen guten Prozentsatz des market8217s durchschnittlichen wahre Strecke (ATR) gefangennehmen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Preis umkehrt und wiederholt den Ausbruch, sondern hält den Ausbruch und geht weiter. Dies schafft einen etwas komplizierteren Handel, da das Timing des Handels zu einem Faktor wird. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass der Preis in den Bereich der bedeutenden Kerze zurückkehrt. Vielleicht sogar in die entgegengesetzte Richtung brechen. Dies deutet offensichtlich auf einen verlierenden Handel hin. Die Frankfort Breakout Strategie Die Frankfort Breakout Strategie ist für den Handel von einstündigen Charts auf folgenden Instrumenten konzipiert: GU, GJ, GA, GCHF, GCAD, GN, EU, EJ, EG, AU, NU, UCHF, UJ. Handelseinträge werden durch einen Ausbruch von mindestens 5 Pips über dem hohen oder unter dem Tief der 6 Uhr (London) Kerze signalisiert. Die Strategie handelt von einer Positionsgröße von 0,25. Anfängliche Anschläge werden entweder auf 50 Pips oder auf einen 5 Pipbruch der signifikanten Kerze in der entgegengesetzten Richtung eingestellt. Was kleiner ist. Das Gewinnziel ist 50 des Instruments8217s 30-Tage ATR. Weiterentwicklung Diese Strategie befindet sich noch in der Anfangsphase ihrer Entwicklung. Aus diesem Grund hat PIP Combine keine Backtesting-Daten, um zu bestätigen, dass es tatsächlich eine Kante gibt. Während er doesn8217t haben alle Backtesting-Daten, hat er ein kleines Konto eingerichtet, um die Strategie live testen und aktualisiert seine Forex Factory-Thread mit seinen Ergebnissen. PIP Combine schlägt auch vor, dass es bereits eine Reihe möglicher Verbesserungen geben könnte. Er listet eine Anzahl von Variablen auf, die optimiert werden könnten. Einschließlich der Stop-Loss - und Take-Profit-Werte, Positionsgrößen, Tage, um den Handel zu begrenzen, und die Anzahl der Bestätigungspips über oder unter dem Bereich der 6 Uhr (London) Kerze. Ein weiterer Bereich für die weitere Entwicklung wird bestimmen, was zu tun, über Trades, die in den zweiten möglichen Ausgang fallen. PIP Combine sagt, dass sein Ziel ist, den Handel zu schließen, bevor der US-Markt eröffnet wird, aber er muss bestimmen, wie man Trades, die nicht klar sind Gewinner oder Verlierer an diesem Punkt handhaben. Sridhr rao sagt Überprüfung der 4-Stunden-Chart, um den Trend zu bestimmen und legen Sie dann Limit / Stop-Orders auf der Grundlage der 6am Candle8230 die Limit / Stop-Aufträge haben die Gültigkeit von ein oder zwei Stunden, um auszufüllen unausgeführt Bestellungen8230